股票期权保证金比例怎么算？公式是什么

股票期权保证金比例怎么算?

【1】ETF期权保证金公式 ：

认购期权义务仓保证金= [合约结算价+ Max]×合约单位 ;

认沽期权义务仓保证金= Min ×合约单位 。

【2】股票期权维持保证金公式 ：

认购期权义务仓保证金= [合约结算价+ Max(21%×合约收盘价-认购期权虚值，10%×合约收盘价)]×合约单位 ;

认沽期权义务仓保证金= Min×合约单位。

保证金计算举例：

【1】50ETF期权，2015年1月22日收盘，价格2.499元 ;

【2】50ETF购1月2250深度实值期权，保证金约为合约价值的22.2% ;

【3】50ETF购1月2500平值期权，保证金约为合约价值的15.7% ;

【4】50ETF购1月2700深度虚值期权，保证金约为合约价值的8.2%。

股票期权在交易的时候，双方都要支付保证金，以确保期权合同能够履行，而保证金不得低于证券证券交易所的标准。

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